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Novidades no sistema de Swap

Buscando uma solução mais completa e integrada para o Mercado Financeiro, a MATERA desenvolveu algumas melhorias no sistema de Swap, que são elas:

► GERACAO DE ARQUIVO DE ATUALIZACAO PU/FATOR PARA CONTRATOS COM CURVA VCP

Sistema passa a possibilitar a geração de arquivo de atualização de PU para contratos com curvas VCP. A nova janela permite a consulta e seleção dos contratos cujos valores devem compor o arquivo a ser enviado para a CETIP.

► PRECIFICAÇÃO DA CURVA LIBOR

Possibilidade de cadastro de contratos de Swap, com ou sem fluxo de caixa, com a curva da parte e/ou a curva do cliente atrelada(s) a Taxa Libor.   => ARQUIVO PARA REGISTRO DE DERIVATIVOS DE CRÉDITO NO EXTERIOR(DCE) NA CETIP Possibilidade de cadastro de contratos e registro via arquivo na CETIP.

► EXPURGO DE DADOS SWAP – CADASTRO DE TAXAS MEDIAS E TAXAS DE MERCADO

Inclusão de janela que permite a realização de expurgo de dados de tabelas do sistema. A princípio, apenas as tabelas que armazenam as taxas diárias utilizadas no cálculo de valores de mercado e MTM podem ter seus valores transferidos para tabelas históricas. Para estes casos, são mantidas as informações referentes aos 6 meses (completos) anteriores à data de referência do sistema de Swap.

► INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMAÇÕES

Desenvolvemos diversas melhorias para automatizar algumas informações que impactam diretamente o swap, entre elas o arquivo de taxas de mercado da BM&FBOVESPA e cadastro de moedas como o DÓLAR e o EURO.

Por ANA PAULA MATHIAS RABELO PEIXOTO

Graduada em Análise de Sistemas e pós-graduada em Gestão de Negócios, atualmente é Gerente de Produtos, responsável pela área de evolução e gestão estratégica dos produtos do Mercado Financeiro e Corporativo.

Postado em: 04 de abril de 2011

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