Swap para o Mercado Financeiro

A suíte MATERA Banco controla operações de SWAP da BM&F Bovespa e operações de SWAP registradas junto a CETIP.

Contratos de Swap com Fluxo de Caixa registrados na CETIP são aqueles que permitem que as contrapartes troquem diferenciais de pagamento de juros e de principal ao longo do período de validade do mesmo. O objetivo é adequar as estruturas de “Hedge” às características daquelas operacionalizadas no mercado internacional, evitando o registro de múltiplos contratos, um para cada evento de troca de juros e/ou amortização de principal. O fluxo de trocas pode ser composto por períodos constantes ou não. A troca de diferenciais de principal é opcional e pode ocorrer apenas no vencimento do contrato. Suas principais funcionalidades são:
– Cadastro de Contratos;
– Cadastro de Fluxo de Caixa e Fluxo de Prêmio;
– Os eventos de Troca de Juros, Troca de Principal e Pagamento de Prêmio são gerados automaticamente na abertura de dia da empresa, mas disponibilizamos também a possibilidade deste cadastro ser feito manualmente;
– Cadastro de Antecipação / Resgate;
– Fechamento de Lotes.

Contratos de Swap registrados na BM&F Bovespa possuem as mesmas características do SWAP CETIP, considerando também o controle de margem de garantia. Assim, o sistema controlará, além das informações listadas anteriormente, todo o cálculo e apuração da margem de garantia.

* As informações acima são um resumo da solução. Entre em contato para receber o material completo.

Entre em contato!