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Gestão de Risco de Solvência: O que é e como é importante

21 of dezembro of 2022

Descubra o que é a Gestão de Risco de Solvência e por que ela é fundamental para o sucesso do seu negócio.

por matera

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Entre as diversas ferramentas que fazem parte da solução de Gestão de Riscos da Matera está a Gestão de Risco de Solvência. Nesse post vamos entender do que se trata uma gestão de risco de solvência e como a Matera pode te auxiliar a gerenciar um bom acompanhamento, trazendo diversos benefícios a sua instituição. 

A Gestão de Risco de Solvência nada mais é do que o cálculo de risco de uma instituição quebrar. Ou seja, a base desse processo consiste em um monitoramento de solvência das instituições que acompanha se para cada uma há capital suficiente para fazer frente a eventuais problemas relacionados a risco de crédito, risco operacional e risco de mercado. Esse termo é baseado em dois módulos importantes conhecido como Demonstrativo de Limites Operacionais, ou popularmente conhecido como DLO, e o Demonstrativo de Limites Individuais, conhecido como DLI. 

O que é o Demonstrativo de Limites Operacionais? 

O DLO é um módulo que realiza as exigências regulatórias definidas pelo Bacen para geração do CADOC 2061 ao respectivo conglomerado prudencial. Mensalmente faz-se a apuração do Índice de Basileia - um indicador muito importante que tem como função analisar e medir a saúde financeira de uma instituição bancária ou financeira, calculando o patrimônio, e consolida as informações do ativo da instituição, ponderando-os segundo um modelo padronizado de risco. Este demonstrativo tem por objetivo apresentar, de forma sintética, as informações referentes aos detalhamentos do cálculo dos limites monitorados pelo Banco Central. Apesar de voltado para para instituições de todos os segmentos e portes, a exigência é a mesma independentemente da complexidade da operação de cada instituição. 

O que a Solução Matera contempla para esse módulo?

Acompanhamento mensal das parcelas do patrimônio de referência (PR), RWACPAD, RWAOPAD bem como o Índice de Basileia, razão da alavancagem e demais requerimentos mínimos de capital, cálculo automático das exposições e fatores, conciliação contábil e prévia das críticas do Banco Central, consolidação automática das operações respeitando a instituição individual ou estrutura organizacional do conglomerado financeiro e prudencial, apuração a partir do balancete oficial ou interno das parcela do PR RWACPAD e RWAOPAD, tratamento automático das operações do DLO para as parcelas do RWACPAD, tratamento automático dos fatores de ponderação de risco, mitigadores e fatores de conversão em crédito, apuração do RWAOPAD pelas metodologias BIA, ASA e ASAII, relatório no modelo do Bacen, com detalhamento as parcelas do RWAOPAD e todos os períodos relevantes, integração nativa com a solução de risco de mercado. Envio do PR e recebimento das informações relativas às parcelas do RWAMPAS e IRRBB, incorporação das parcelas de risco de mercado e IRRBB para composição do documento final, tratamento automático para composição do detalhamento CODIF das contas DLO das parcelas do RWACPAD e PR. Leitura dos CADOCs 4010/4040/4060 para carga dos balancetes e do CADOC 3040 para carga das operações de crédito, validação da estrutura do xml enviado com o esquema XSD e do Banco Central e validação contábil de acordo com as críticas de processamento.

E o que é o Demonstrativo de Limites Individuais? 

O DLI é a geração do Documento de Limites Individuais conforme as exigências regulatórias definidas pelo Bacen na resolução 69 de fevereiro de 2021, detalhada através das instruções de preenchimento e modelos de cálculo divulgados no site do Bacen. Essa solução visa acompanhar blocos de informações de cada uma das instituições, independentemente de pertencer ou não a algum conglomerado.

O que a Solução Matera contempla para esses módulos?

Carga de Informações incluindo controle de remessas de arquivos e insumos, contábil padrão 4010/16, contábil interno, operações genéricas (layout padrão), CADOC 340 (operações de crédito). Cálculo de contas aplicáveis ao tipo de instituição, baseada nos parâmetros, cadastros genéricos e insumos de cada instituição para geração do arquivo CADOC 2062, integração nativa com o Módulo DLO reaproveitando todas as informações comuns. 

De modo geral é importante sempre estar atento às atualizações vindas do Banco Central e com a solução de Gestão de Riscos da Matera garante integridade e consistência das informações, com inteligência embarcada para que você tome as melhores decisões de maneira estratégica. Saiba mais!