Se referindo à impossibilidade de concretizar a venda de certo ativo num determinado período programado, o Risco de Liquidez pode levar à perda de capital pela instituição. Essas perdas podem gerar impactos negativos nos objetivos estratégicos e, em alguns casos, até mesmo comprometer a continuidade das atividades da organização, fatos que reafirmam a importância de um acompanhamento constante nesse sentido.
O Risco de Liquidez Regulatório acompanha e atende às exigências definidas pelo Banco Central para a geração do DRL (Demonstrativo de Risco de Liquidez) Modelo II voltado para instituições como Bancos Comerciais, de Investimento, Múltiplos ou de Câmbio pertencentes à Conglomerados Prudenciais ou até mesmo Instituições Individuais.
Quais são suas principais funcionalidades?
Dentre os principais diferenciais da solução de Risco de Liquidez Regulatório da Matera, podemos mencionar a modularidade da solução, que permite a apuração completa das contas do DRL Modelo II a partir da alimentação das posições com seus respectivos fluxos de caixa. A solução acompanha os índices de liquidez gerenciais em periodicidade diária ou mensal, incluindo o LCR Proxy utilizado para acompanhamento do índice de liquidez de curto prazo pelo BACEN, possibilidade de geração do DRL Modelo II e índices de liquidez gerenciais a partir
de posições e respectivos fluxos de caixas simulados, geração do arquivo extensão xml requerido pelo regulador, entre diversas outras.
Afinal, quais são os benefícios para as instituições?
Essa solução realiza um tratamento completo e automático de todas as contas exigidas pelo regulador. Assim, são permitidos os seguintes cadastros:
- Moedas, países e suas associações;
- Definições das taxas de câmbio e suas cotações;
- Pessoas físicas e jurídicas;
- Instituições do grupo e do conglomerado prudencial;
- Instrumentos financeiros;
- Acordos Comerciais para Carteiras de Crédito;
- Seguros depósitos;
- Mapeamento dos ratings soberanos;
- Agências de Rating internacionais, nacionais e uso de modelos internos da instituição;
- Títulos públicos federais utilizados em operações de redesconto;
- Principais índices de ações nacionais e internacionais.
Além disso, possui relatórios customizáveis que, devido ao fato de ter uma infraestrutura altamente flexível para agrupamento dos campos, permite uma análise ágil e detalhada das informações exibidas, possibilitando a exportação de todos os relatórios no formato Excel. Também dispõe de relatórios de detalhamentos, que auxiliam o gestor a ter sensibilidade sobre os números gerados, índices de liquidez gerenciais para acompanhar periodicamente, diariamente ou mensalmente, modo de simulação, possibilitando a criação de cenários de simulação para a certeira e respectivos fluxos de caixa na apuração do LCR Modelo II e índices de liquidez gerenciais e um monitor de etapas de processamento para realizar o acompanhamento de cada uma das etapas necessárias para a apuração e geração do documento de remessa ao Banco Central.
Além do Risco de Liquidez Regulatórios, a Matera trabalha com diversas outras soluções de riscos focadas em cenários e situações específicas do mercado financeiro. Acesse nossa página sobre nossas soluções de risco e fique por dentro de todos os seus benefícios.
