Dentro da solução de Riscos da Matera existem diversos tipos que podem ser premeditados e analisados para que uma instituição permaneça estável em termos financeiros. Entre eles está o risco de mercado. Acompanhe o conteúdo e entenda o que ele é e como a solução Matera pode auxiliar o seu negócio.
Risco de Mercado
Risco de Mercado é um tipo de risco analisado quando uma instituição ou investidor possui uma carteira de investimentos sujeita a variação de valor de acordo com oscilações do mercado, ou seja, por ser volátil, pode afetar o valor de investimentos ao longo do tempo e ter uma variação adversa, gerando perda. Com a solução de risco de mercado, a Matera fica responsável por duas situações: análise de risco de mercado gerencial e análise de risco de mercado regulatório.
Mas o que está incluso na parte gerencial?
Na parte gerencial da análise de risco de mercado, a Matera analisa Métricas de Valor em Risco, que são paramétricos que fornecem as matrizes de risco Incremental e Componente e podem ser calculadas com ou sem efeito de diversificação e usando diferentes hipóteses distribucionais para os retornos dos fatores de risco de mercado; Cenário de Estresse de Mercado que possibilita a criação e aplicação de cenários diários, históricos e atemporais para fatores de risco de mercado como Curvas, Taxas de Câmbio, Ações, Índices, Commodities e Superfícies de Volatilidade Implícita. Projeção de Capital (RWAmpad), uma abordagem padronizada de cálculo de requerimento de capital; Construtor da Curva proprietária da instituição a partir da aplicação de regras sobre curvas de mercado ou séries de preços de instrumentos financeiros cadastrados, e também realiza Testes de Aderência (Backtest) que são testes estatísticos de independência entre as violações de cobertura condicional, que avalia a frequência da ocorrência das violações e cobertura não condicional, que avalia simultaneamente a frequência e independência das violações.
O que está incluso na parte regulatória?
Como o próprio nome já diz, a parte regulatória abrange todas as exigências definidas pelo Banco Central para a geração do montante dos ativos ponderados, entre eles estão: RWAmpad, exigência da resolução Nº 4.193, de 1° de março de 2013 relativa às exposições ao risco de mercado sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada; Geração do DDR, ou seja, o demonstrativo diário de acompanhamento das parcelas de requerimento de capital e dos limites operacionais, Geração do DRM (2060), exposições aos diversos fatores de risco de mercado associados às operações mantidas pelas instituições financeiras não integrantes de conglomerado e pelas instituições integrantes de conglomerado prudencial, na data-base de apuração e Apuração do IRRBB, um indicador que mede o risco da taxa de juros da carteira bancária.
A sua empresa pode contar com a Matera para a gerenciar todas essas exigências regulatórias, além de receber análises de cenário de estresse de mercado, cálculo do risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira bancária e o cálculo das métricas de valor em risco. Não esquecendo dos respectivos testes de simulação regulatória, projeção de capital e construtor de curvas proprietárias.
Saiba mais sobre as nossa solução de riscos e entenda os benefícios de gerenciar os riscos e mercado para o seu negócio!
